Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>не удавалось собирать такой классный портфель ботов, чтобы стратегии имели низкую корреляцию</blockquote><br/> Золото лонг-онли у вас есть в системах? Оно практически не имеет корреляцию с общим рынком. Трендовухи медленные на инструментах с нулевой и отрицательной корреляцией к голубым фишкам вроде Аэрофлота, Полюса и Мосбиржи неплохо работают, если у вас не сильно 8-значный депозит. Плюс лонг-онли с хеджем, который будет поджирать доху, но в моменты типа марта 20ого и конца октября 20ого — будут экстазы. С таким подбором в прошлом году вышло 115% дохи на 7% просадки. В этом скромнее пока: 15% на 7%DD. Так-то согласен, что все Ри-Си-Сберы-Бренты сильно скоррелированы и что на пиле или гэпе в ночь против позы может синэргично так порвать на доходность последних недель."