Список проголосовавших за комментарий "Илья Т., <br/> <br/> <blockquote>Если предсказания модели на валидации улучшаются до 1000 шага, а потом ухудшаются то я могу предположить что с 1001 шага модель занимается оверфитингом и остановиться на 1000м шаге.</blockquote><br/> Верно.<br/> <br/> <blockquote>Ну вообще так весь ML работает. ))) Какие предложения? Отказаться от него совсем</blockquote><br/> Как ни странно — да. Тут даже более простыми методами с регуляризацией типа AR работать не получается. Спросите у любого опытного алготрейдера и он вам скажет, что NN и ML место на помойке. <br/> <br/> Это не значит, что их нельзя использовать вообше. Вообще можно, но очень осторожно. Например, типичным алго-приемом является «облако» параметров, полученное как Bagging от аналогичных по-сути индикаторов. Bagging/Bootsrap — в данном случае универсальны, так как не образуют последовательных разложений (подгонку вида остаточный шум-шум).<br/> <br/> Всё остальное по умолчанию не работает, но при очень сильных изменениях алгоритмов и жестких ограничениях по прогону на validation set теоретически может использоваться.<br/> <br/> А теперь посчитайте свой спред по предложенному MadQuant алгоритму — он не проходит валидационный тест Z (Mad называет его тест T, то есть Студента), да ещё у вас под килем 300 фичей. А на 300 фичах тест должен быть в 20 раз лучше."