Список проголосовавших за комментарий "<p>broker25, приветствую. Делистингованные компании тоже есть(свойство delisting) Вот ссылка на доку по ресерчу. <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fwww.quantconnect.com%2Fdocs%2Fresearch%2Ffundamental-data&s=2529239803">www.quantconnect.com/docs/research/fundamental-data</a><br/> Качать данные… наверно можно исхитрится, чтобы отправлять себе почту. Но по сути это ненужно.<br/> Вот пример кода по отбору и сделкам на основе балансовой стоимости. Пример на питоне. На С# переключать не стал, так как сейчас идет бектест, чтобы ничего не сломалось. Но старожилы квантконекта рекомендуют использовать С#, так как бектесты работают в десятки раз быстрее. К сожалению отступы не копируются на смарт лабе. Но зная вас, думаю общее впечатление себе вы сможете составить.<br/> _________________________________</p><p>from datetime import timedelta<br/> from QuantConnect.Data.UniverseSelection import * <br/> from Selection.FundamentalUniverseSelectionModel import FundamentalUniverseSelectionModel</p><p>class LiquidValueStocks(QCAlgorithm):</p><p>def Initialize(self):<br/> self.SetStartDate(2017, 5, 15)<br/> self.SetEndDate(2017, 7, 15)<br/> self.SetCash(100000)<br/> self.UniverseSettings.Resolution = Resolution.Hour<br/> self.AddUniverseSelection(LiquidValueUniverseSelectionModel())<br/> <br/> #1. Create and instance of the LongShortEYAlphaModel<br/> self.AddAlpha(LongShortEYAlphaModel())<br/> <br/> self.SetPortfolioConstruction(EqualWeightingPortfolioConstructionModel())<br/> self.SetExecution(ImmediateExecutionModel())</p><p>class LiquidValueUniverseSelectionModel(FundamentalUniverseSelectionModel):<br/> <br/> def __init__(self):<br/> super().__init__(True, None, None)<br/> self.lastMonth = -1 <br/> <br/> def SelectCoarse(self, algorithm, coarse):<br/> if self.lastMonth == algorithm.Time.month:<br/> return Universe.Unchanged<br/> self.lastMonth = algorithm.Time.month</p><p>sortedByDollarVolume = sorted([x for x in coarse if x.HasFundamentalData],<br/> key=lambda x: x.DollarVolume, reverse=True)</p><p>return [x.Symbol for x in sortedByDollarVolume[:100]]</p><p>def SelectFine(self, algorithm, fine):<br/> sortedByYields = sorted(fine, key=lambda f: f.ValuationRatios.EarningYield, reverse=True)<br/> universe = sortedByYields[:10] + sortedByYields[-10:]<br/> return [f.Symbol for f in universe]</p><p># Define the LongShortAlphaModel class <br/> class LongShortEYAlphaModel(AlphaModel):</p><p>def __init__(self):<br/> self.lastMonth = -1</p><p>def Update(self, algorithm, data):<br/> insights = []<br/> <br/> #2. If else statement to emit signals once a month <br/> if self.lastMonth == algorithm.Time.month:<br/> return insights<br/> self.lastMonth = algorithm.Time.month<br/> <br/> #3. For loop to emit insights with insight directions <br/> # based on whether earnings yield is greater or less than zero once a month<br/> for security in algorithm.ActiveSecurities.Values:<br/> direction = 1 if security.Fundamentals.ValuationRatios.EarningYield > 0 else -1 <br/> insights.append(Insight.Price(security.Symbol, timedelta(28), direction)) <br/> return insights</p>"