Список проголосовавших за комментарий "MadQuant, <blockquote>На p-value 0.03 как-то не похоже</blockquote>Да дичь конечно, но я сразу написал что надо пересчитать. Видимо где-то накосяпорил. А потом чуть выше умный человек <span style="text-decoration:line-through;">ткнул меня носом</span> обратил моё внимание на ненормальность исходных величин и это всё окончательно потеряло смысл. Я как-то по другому посчитаю, но ещё не придумал как.<blockquote>Не пробовали подход с квантильными Лонг-шорт портфелями</blockquote>Нет. И в текущей версии это скорее всего не будет работать точно потому что у меня лосс функция «перекошенная» — она сильнее пенальтизирует модель за ошибки вверх чем вниз. Т.е. она заточена на то чтобы искать винеров сильнее чем лузеров (не уверен что понятно объяснил — если непонятно то попробую ещё). Можно натренировать «такую же, но другую» модель с перекосом в обратную сторону. Вот прямо так как Вы сказали, я делать пожалуй не буду, но ответы этой «такой же, но другой модели» можно например использовать как дополнительные точки для той же стат. достоверновсти. Я вообще сейчас планирую на статистике сосредоточиться. Но надо больше циферков. Плюс всё еще в планах «критерий Шарпа» и другие умные слова, которые я тут узнал."