Список проголосовавших за комментарий "Феликс Осколков, <br/> <br/> <blockquote>pessimist, если брать спред между фьючерсами си, то он не уменьшается. Уменьшается между спотом и фьючерсом.</blockquote><br/> Допустим, между ближним си и базовым активом спред 500 пунктов. А между дальним си и базовым активом спред 1500 пунктов.<br/> <br/> Значит между дальним и ближним фьючерсами спред 1000 пунктов, так?<br/> <br/> А если это так, то при экспирации ближнего фьючерса мы теряем 500 пунктов спреда. А что происходит со спредом дальнего? <br/> <br/> Если так, как Вы излагаете, то от дальнего до базового актива остается 1000 пунктов спреда, который будет сокращаться по мере приближения даты экспирации дальнего.<br/> <br/> В какой-то момент, откупив дальний фьючерс — можно положить спред между дальним и базовым активом себе в карман. Я верно размышляю?"