Список проголосовавших за комментарий "Феликс Осколков, <br/> <br/> <blockquote>pessimist, календарный спред это вид заявки, а не инструмент. Эта заявка приводит к сделкам по фьючерсам, так что скальперская скидка работает, как и при сделках с фьючерсами непосредственно.</blockquote><br/> Я совсем запутался <img smile="rofl"/> Одни говорят — есть скидка, другие — нету.<br/> А попробовать сам — не могу, ВТБ не торгует матчинг спредов.<br/> <br/> В общем-то, если в рукопашную спреды по стаканам собирать — то с комиссиями и ГО все понятно. Этого добра я уже попробовал.<br/> <br/> Я, вот, чего не понимаю. Кажется, что спред с приближением даты экспирации должен уменьшаться. Тогда, если купить ближний фьюч, а продать дальний — то спред между ближним фьючем и базовым активом пойдет в минус, а спред между дальним фьючерсом и базовым активом пойдет в плюс.<br/> <br/> Или я не прав в своих измышлизмах?"