Список проголосовавших за комментарий "Илья Т., да, так и есть, а нам какая разница? Мы же тестируем, что то, для чего вы предсказали более высокие ретурны, будет обгонять то, для чего вы предсказали более низкие. Если это так — то описанная мной портфелька будет значимо расти. А если это не так — то не будет.<br/> На самом деле, описанная мной процедура — это самый классический академический подход к тестированию того, что нечто умеет значимо предсказывать аутперформанс."