Список проголосовавших за комментарий "Илья Т., ну в 20-м аккуратно упала, но зато в 18-м очень неаккуратно упала, а в 19-м вроде индекс обогнала в 3 раза — но просадки более чем в 3 раза больше. То есть в среднем, кажется, это работает примерно как заплечеванный индекс.<br/> Если вы хотите меня (и себя) убедит в обратном, и с индексом качество сравнивать — так делайте это минимум лет за 13 хотя бы (чтобы 2008-й обязательно захватить) + используйте стандартные метрики доходость/риск — Шарп, Кальмар, Сортино, Ulcer index.<br/> Пока что это выглядит как отсутствие предсказательной способности, но вы зачем-то пытаетесь меня убедить, что это хорошо. Хотя профессиональные кванты делают ровно наоборот: даже если модель выглядит хорошо, они пытаются ее как-то «сломать», чтобы доказать себе, что она плохая. И только если это не удается — ставят ее в демо посмотреть полгодика, как она будет работать out-of-sample."