Список проголосовавших за комментарий "Sergey Pavlov, ну это взаимнооднозначное преобразование в рамках модели Блэка-Шоулза. Я же говорил об ошибке в расчете имплайд волатильности по ценам на рынке. Между бидом и офером всегда есть «зазор» и потому в реале мы имеем интервал и тот до конца не верен из-за неучета объемов в заявках."