Список проголосовавших за комментарий "А. Г., давайте еще раз обьясню)) Дельта не при чем в том смысле, что она не связана с вегой непосредственно в такие дни.<br/> Дельту тупо нейтралят и все. А вегу НЕ СМОТРЯТ, несмотря ни на какой временный минус по вару, если этот минус из-за веги. То есть рисками по веге пренебрегают, понимаете?<br/> Совсем по-простому. Если при продаже дальних краев дельта занейтралена, то грамотный брокер позволяет выдержать ЛЮБОЙ временный рост стоимости дальних опционов. Так как до краев далеко, риск приближения к ним контролируется дельтой, а рост стоимости внеденежных опционов всегда временный.Математически, по природе опционов.<br/> <br/> При этом, счет может колбасить из-за веги как угодно БЕЗОТНОСИТЕЛЬНО дельты. Понимаете?"