Список проголосовавших за комментарий "asfa, <br/> могу приврать, ибо своими деньгами это не тестировал. Суть — берется горизонт инвестирования, скажем, год. Берется рынок, скажем, моська. Берутся составляющие индекса и смотрится их дельта за год. Если дельта выше индекса, есть некая вероятность, что следующий год этот эмитент будет выше индекса. Если эмитенты поменялись относительно индекса — ребалансировка. За ощутимый период — лет за 20, кажись, накапливается некий положительный результат выше индекса. Но данные коллеги не впечатлили. Где то читал, что средняя погрешность статистики — 3%. Вот и у коллеги получилось около этого. Пока по своему портфелю запустил тест в прошлом году — див сезон закончится — посмотрю результат. Пока только гипотеза…"