Список проголосовавших за комментарий "svgr, войдя в просадку мы вряд ли можем узнать когда достигнем новый максимум счета в будущем. Ну, а когда достигнем, тогда и поймем, какой была просадка с предыдущего максимума и у нас появится новая просадка. Чисто алгоритм расчета просадки очень простой:<br/> <br/> Если в %%<br/> <br/> М(0)=100%, Э(t) -СЧА счета в %% со 100%, Э(0)=100%. Дальше по индукции<br/> <br/> M(t)=МАКС(Э(t);M(t-1)), t=1,2,....<br/> <br/> Просадка в момент времени t — это (Э(t)/М(t)-1)*100%.<br/> <br/> Если в деньгах, то <br/> <br/> Э(0)=М(0) — CЧА счета в начальный момент. Опять по индукции<br/> <br/> M(t)=МАКС(Э(t);M(t-1)), t=1,2,....<br/> <br/> Просадка в деньгах в момент времени t равна Э(t)-М(t).<br/> <br/> Если мы говорим о максимальной просадке в положительных значениях, то должны взять максимум модуля ряда просадок (= модуль минимума ряда отрицательных значений). Если мы называем «максимумом просадки» отрицательное значение, то берем просто минимум ряда отрицательных значений.<br/> <br/> Только и всего. Никаких «периодов» в формулах нет, кроме точек отсчета. Ну я неоднократно говорил, что точки отсчета надо брать в 2 и более раз чаще, чем среднее время в позиции. И одно уточнение уже из соседней дискуссии: точек отсчета должно быть десятки, а еще лучше сотни и тысячи."