Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, Так эти вот картинки где присутствуют серые, зеленый и красный бары, и есть тест по динамическому перераспределению. В самом коде есть графики, но что то plotly на гитхабе автоматом не отображается, где видно в кой момент какие активы куплены. Для теста я брал распределения раз в месяц. Сравнение скорее делалось между самими методами, нежели попытка обогнать индекс, но это не плохое сравнение, особенно для набора етфов, так как сам индек присутствовал в наборе. <br/> Если посмотреть на распределение активов, то нейросеть наиболее близка к CLA, остальные методы довольно похожи между собой.<br/> «Китайская» формула, это не формула :), это оптимизация шарпа как минимизация функции ошибки для нейросети (инвертированный шарп).<br/> <br/> По поводу динамического перераспределения, то тут уж очень важен период, и как мне кажется его возможно не стоит привязывать к фиксированным периодам, ну или сперва попытаться найти тот который бы всем устраивал. Я взял 22 дня просто как ориентир. Если брать 5 дней, резултат получался хуже, и это все без учета комиссий. "