Список проголосовавших за комментарий "wrmngr, Отчего что то должно быть перед этим? <br/> на вход подаем данные, на выходе получаем веса активов. Эталонные веса считаются любым методом. Представте, есть гипотиза, есть зависимость между ценовым рядом и распределением средств по активам, вот ее и проверяем. Конечно модель сломается, нет ничего идеального, как вариант можно хоть через день перетренировывать на новые данные. Опять же, я непытаюсь убедить, что она будет отменно работать. Но и не совсем понимаю, зачем нам промежуточные шаги?"