Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>Всё просто и относительно этой простоты неплохо, но напрягает, что есть затяжные периоды боковика, которые без переподгонки убрать не получается (у меня) даже на истории.<br/> <br/> Возникает соблазн как-нибудь пофильтровать будущие сделки на основе результатов прошлых сделок.</blockquote><br/> Если сделки совершаются ежедневно, а эквити по ним показывает «боковик» — т.е. чередуются убытки с прибылью, то вопрос в первую очередь к «качеству» сделок на таком виде рынка. «Фильтровать» сами сделки я смысла не вижу. <br/> Я бы посоветовал «отфильтровать» те моменты рынка, когда используемая стратегия не дает результата. Это не так легко, как кажется на первый взгляд, не осуществимо. Смысл такого фильтра достаточно простой: система не торгует вообще на подобных этапах рынка, либо торгует по другому алгоритму, который позволяет зарабатывать на подобном рынке.<br/> Про проблему гладкости эквити я просто промолчу — это абсолютно не то, что надо оптимизировать, если есть прибыль на длительном периоде.<br/> <br/> <br/> "