Список проголосовавших за комментарий "Albus (Игорь Китаев), не забывайте, из этой разницы надо ещё вычесть стоимость содержания хеджевой позы в опционах на си.<br/> Или чем там кэритрейдеры хеджируют девальвационный риск.<br/> А он не мал и совершенно точно обязан хеджироваться, т.к. все прекрасно знают насколько рубль зависим как от нефти, так и от внешней политики и санкций.<br/> Вобщем, есть сильные сомнения, что при нынешних ставках кэрри-трейд через нашу страну нерезам продолжал бы приносить доход.<br/> А на развороте ставки и тело офз перестало расти."