Список проголосовавших за комментарий "Правильнее сравнивать не доходность, а sharp/sortino ratio, иначе такое сравнение будет не совсем корректным. Тот же «всепогодный» портфель на практике (в том числе и Далио) используют с использованием плеча, причем его размер выбирается таким чтобы иметь сопоставимый риск с бенчмарком."