Список проголосовавших за комментарий "$100, еще раз повторяю...<br/> <br/> <strong>речь идет о расчетах и тестах, проведенных более чем на сотне активов за большие промежутки времени (сотни тысяч баров), так что метод WTF нам не нужен, а не о мнениях и ощущениях</strong><br/> <br/> Рецепт прост. Если бар не длиннее минуты, то<br/> — если цена выросла на предыдущем периоде, встаем в продажу<br/> — если цена упала на предыдущем периоде, встаем в покупку<br/> Приращение эквити составит -(X(t+1)-X(t))*sgn(X(t)-X(t-1)).<br/> Для получения эквити приращения надо просуммировать, ессно.<br/> <br/> Моделирование в Эксел занимает пару-тройку минут.<br/> <br/> Для некоторых классов активов стратегию приходится инвертировать (покупать, если росло, и продавать, если падало).<br/> <br/> Таким образом, как правило, в среднем за свечой идет свеча другого цвета, но для некоторых классов активов происходит наоборот...<br/> <br/> С уважением<br/> <br/> P.S. Повторюсь, к зарабатыванию денег это слабо применимо. Но все же)"