Список проголосовавших за комментарий "О'Грин, вы заставили меня задуматься и все перепроверить. Еще раз убедился в верности своих расчетов. А вы, если не хотите быть голословным, можете сами перепроверить их правильность, но придется повозиться. Если будете этим заниматься, я готов выслать вам данные. <br/> <br/> Еще раз про позу на которую вы ссылаетесь. Я ее протестил на истории (правда на месячных опционах), там жуткие провалы в 2011 и в 2014. Так что дельта-хеджа мало для компенсации рисков в этом случае. Если бы топикстартер это увидел, он бы туда не совался. Вот вам и польза тестирования. Кроме того, там у парня приличные риски по веге, никак не захедженные. Его убило не повышение ГО, а неучет возможной динамики веги на падении рынка. Ну повысили ГО, ну закрой позу, вот и все, если убыток терпимый. А в том случае убыток критичен. На коротких опционах, которые я тестирую, риски по веге сильно меньше. Плюс ноги близко к центру."