Список проголосовавших за комментарий "3Qu, ну у меня несколько другое мнение<br/> <br/> Попробую пояснить<br/> 1. Если такая модель была бы адекватной, то миллионы исследователей легко бы выяснили, какое же распределение вероятностей у случайной величины «приращение цены»<br/> 2. Давно известно, что это не нормальное распределение<br/> 3. Ни одного реального кандидата на замену нормального распределения нет. Есть общие рассуждения на тему, что это распределение скорее всего принадлежит к семейству гипергеометрических (куда входит почти все из доступного — и бабочка, и тетя Сара, и кот Бегемот...)<br/> 3. Ни одного значимого результата для прогнозирования цен в случае распределения приращений цен, отличных от нормального, я не нашел (хотя регулярно просматриваю свежие статьи)<br/> 4. Отсутствие внятных ответов на приведенные выше вопросы исследователи обычно объясняют значимой зависимостью соседних приращений цен. Однако не приводят формул и примеров количественных соотношений...<br/> <br/> Так может, в консерватории что-то подправить? © Жванецкий<br/> <br/> С уважением<br/> <br/> P.S. В рассуждениях Бенуа Мандельброта про фракталы (с которыми я категорически не согласен применительно к рынкам) стохастики нет вообще. Обобщенное броуновское движение употребляется исключительно как пример самоаффиности."