Список проголосовавших за комментарий "zenoftrading, хм, Вы знаете, как с помощью пандаса, загрузив тиковые данные, найти все экстермумы, затем отфильтровать их по заданной дельте, оставив только соответствующие, (например найти только экстремумы, разница между которыми 500 пунктов, отбросив все промежуточные с меньшей разницей), затем сделать анализ зависимости, по разным параметрам, например через сколько в среднем времени, или после какого объёма, после одного экстермума цена доходит до следующего, или сколько было в промежутке между экстремумами сделок купли и продажи с каким объёмом, и наконец сделать визуализацию в виде графиков, диаграмм, гистограмм и прочего, чтобы можно было статистически наконец понять, что любые исторически найденные неэффективности на одних участках и инструментах анализируемых данных, не работают на других.?<br/> <br/> Вот я занимался этой муйней — анализом рыночных данных с помощью пандаса некоторое время, и я точно знаю как.<br/> <br/> Ещё раз повторю свой вопрос, что Вы считаете? Можете сформулировать, раз пост запилили? Уточню также, что самое важно не как, и не что, а зачем.<br/> <br/> Неужели Вы не слышали такой мем, что, тот кто не может простыми словами сформулировать, что он делает и зачем делает, по факту сам не понимает, чем занимается.<br/> <br/> Дак вот, для тех, кому это интересно, все это проще, нагляднее, быстрее сделать в каком нибудь Microsoft power by например, если самому охота повозиться. Или есть ещё масса инструментов для анализа, причём встроенные в терминалы некоторые."