Список проголосовавших за комментарий "В 2005-2007 и в 2010-2013 «поводырем» был FTSE. Поминутная выборочная корреляция знаков приращений внутри дня колебалась в диапазоне 0,85-0,99. С DAX было хуже: 0,55-0,9. Я еще помню пытался «систему» строить на кросс-корреляции знаков приращений минуток FTSE (-1) vs RTS (0), которая тоже была значимо положительна. В 2014-м все «сломалось», как и не было такой корреляции в 1999-2004."