Список проголосовавших за комментарий "Мальчик Buybuy, LMAX позиционируют свое исполнение ордеров, как биржевое. Но Ваши слова очень сильно расходятся с этим.<br/> <br/> И как скольжение лимитников может портить статистику, не пойму.<br/> <br/> Самому до спреда нет дела, лишь бы fillrate не подводил. Если бы в ролловер fillrate был бы 100%, то там сильная неэффективность при агрегации из разных источников. Один LMAX — не знаю.<br/> <br/> Оценивал мат. ожидание сделок, что переходят через своп. Оно ниже свопа. Поэтому логично перед свопом не открывать позиций. Особенно, когда начисляется тройной своп. Но сделать это проблематично, т.к. включив OnlyClose за 30 минут до начисления свопов, рискуешь не получить иногда хорошую получасовую прибыль.<br/> <br/> В общем, OnlyClose-режим целесообразно включать, но нужны исследования по нахождению золотой середины. Не проводил.<br/> <br/> Моя торговля со словом «шоколадно» разве что цветом имеет что-то общее."