Список проголосовавших за комментарий "Любопытно.<br/> <br/> Однако низкая ликвидность бывает не только в выходные.<br/> К примеру, в моем любимом LMAX период с 22 GMT до 23 GMT (после перехода на летнее время 21-22) отличается крайне низкой ликвидностью и конскими спрэдами.<br/> Причина мне достоверно неизвестна, но думаю, что это связано с закрытием дневного клиринга bank members, а также с начислением свопов.<br/> Диагностировать этот период легко по ширине спрэдов и по проценту зафилливания лимиток.<br/> <br/> Долгое время думал, что с этим делать. Вначале крылся перед началом проблемного часа, переоткрывался по окончании. Но высокое проскальзывание лимиток при переоткрытии портило статистику. Сейчас просто дал команду ботам ничего не делать в проблемный период — все стало шоколадно.<br/> <br/> С уважением"