Список проголосовавших за комментарий "Когда результат оптимизации не по R^2 (даже косвенно) выглядит на OOS так, будто оптимизировался по R^2 — выявлена закономерность, когда речь заходит о скальпинге с десятком не пересекающихся сделок в день по одному символу.<br/> <br/> <strong>Наличие реальной закономерности (не подгонка) никакого отношения не имеет к вероятности ее слома.</strong> Цель не просто найти закономерность, а найти ее на раннем этапе.<br/> <br/> А там, чем раньше нашел что-то, тем меньше данных для каких-либо проверок. Поэтому растут шансы обломаться на псевдо-законормености. И наоборот — чем позже нашел, тем больше шансов, что закономерность реальная, но растут шансы ее слома, т.к. обнаружил поздновато.<br/> <br/> Если торгуешь что-то совсем непопулярное, не светишься, совсем нестандартные подходы, то удерживаться можно дольше.<br/> <br/> Если ТС не зависит от перемешивания исходного цВР — отлично. Например, склеил фазовые циклы (сутки, недели и т.д.) в разных порядках, и ТС на всех склейках пашет. Понятно, что если ТС испольует в своей логике мало предыдущих данных (например, час), то ей ровно до последовательности склейки.<br/> <br/> А вот генерировать цВР с «похожими» свойствами