Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>А вот динамика RI с 17-го по 31-го марта пример плохого рынка для моих систем</blockquote>А если сформулировать по-другому — Пример плохой системы для такого рынка. Который может длиться месяцами.<br/> Тогда может вспомниться рецепт от Жванецкого — Может, в консерватории что-то подправить? <img smile="wink"/><blockquote> Таким образом, торгуя RI, мы неявно торгуем портфель фьючерсов, состоящий из лонга фьючерса на индекс Мосбиржи и шорта Si.</blockquote> Именно! Производная от производных.<br/> Поняв это, я уже год как отказался от РИ, перейдя на СИшку, что дало спокойную уверенную торговлю с меньшими рисками = хороший результат. Да и ГО там заметно пониже.<blockquote>(за последнее «спасибо» ЦБ с его повышением ставки и «ястребиной» риторикой).</blockquote> О чём дудели из каждого утюга недели за 2 до этого, потому на сам факт та же сишка никак не отреагировала, всё уже было в цене — инсайд.<br/> Фундаментал всё же не стОит игнорить, ИМХО."