Список проголосовавших за комментарий "Антон Б, Вашу мысль я прекрасно понимаю. Просто надо аккуратнее выражать ее. <br/> Противоречие в том, что вы назвали более важным плавность эквити, чем достижение прибыли. Про это я вам и написал. <br/> Ваше утверждение про плавность эквити — один из многих шаблонов, к которым на рынке привыкли, и даже не задумываясь используют. Проиллюстрирую вам неважность эквити на простом примере. Возможно этот пример пояснит вам мою мысль. <br/> Итак, пример: вы купили акции ГМК Норникель в прошлом году на спаде рынка по 16000 руб. за акцию. В этом году пик текущий максимум цены был выше 28000 руб., затем падение до 20000 руб., Сейчас цена выше 23000 руб. О какой плавности эквити вы будете страдать в этом случае? Продавать по 28 тыс. руб. на максимуме — это будет тупость, поскольку вряд ли вы их купите по 16 тыс. в обозримом будущем. А дивиденды от такой стоимости акций в %% выражении будут восхитительные. Пример, кстати, реальный.<br/> В теоретическом плане СТРЕМИТЬСЯ к плавной эквити — правильно. Но на практике, динамика эквити зависит от многих факторов — от поведения рынка, от системы торговли, от вида инструментов, которыми вы торгуете. Безапелляционное утверждение, высказанное вами, без контекста, в рамках которого это утверждение делается, является некорректным. Не будет у вас плавной эквити в принципе на активах, которые вы держите долго.<br/> И еще раз — противопоставлять ПЛАВНОСТЬ эквити и ЗНАЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ — это в корне не верно. Это просто разные вещи.<br/> И насчет риска. Правильность риск-менеджмента определяется, в первую очередь, соотношением прибыль-убыток (а в конечном выражении — опять же ЗАФИКСИРОВАННОЙ прибылью).<br/> Тот факт, что у вас больше половины сделок убыточные, может говорить о том, что ваш способ входа в позицию далек от совершенства. Хотя, повторюсь, тут многое зависит от системы торговли. У меня, к слову, убыточных сделок на фьючерсах менее 5 %. <br/> Удачи"