Список проголосовавших за комментарий "uralpro, безусловно, с этим сложно не согласиться и<br/> <br/> <span>1) бывалые<br/> </span><span>2) высокочастотные<br/> </span><span>3) алготрейдеры<br/> </span><span>4) фондового рынка<br/> <br/> </span><span>привыкли делать именно так. Но для всех остальных (а там много других вариантов) именно крупная средняя сделка является залогом того, что они в реале получат хоть что-то. Именно она стабилизирует график просадки и позволяет масштабировать объёмы.<br/> <br/> </span><span>Об «adverse selection» раньше не слышал. Как часто эта ситуация возникает? Если я тестирую по close минуток, то она уже явно включена в мой результат.<br/> <br/> </span><span>Так на что посоветуете ориентироваться «медленному» алгоритму, чтобы единоразово выбрасывать ордер как можно ближе к границе спреда? Речь как о самой цене, так и о временной метке. По идее (хоть я это и не наблюдаю визуально), активность в стакане должна быть выше именно по завершению свечи (когда у всех срабатывают сигналы). Именно тогда целесообразно выставлять заявку в надежде на высокую вероятность её заполнения. Но если активность в это время выше, то и сложнее будет в границу спреда попасть.</span>"