Список проголосовавших за комментарий "Эквити на СБ — это СБ минус комиссия+проскальзывание. Если комиссия+проскальзывание=0, то болтаться она не может, а уйдет вверх или вниз с бОльшей вероятностью.<br/> <br/> Поэтому сравнивать в Вашем примере надо коэффициенты Шарпа исходного ряда и «стратегии». На дневках американских акций я это ещё в конце 90-х проверял: нерабочая стратегия."