Список проголосовавших за комментарий "Алексей Никитин, Спасибо за ответ.<br/> Заставили вы меня погуглить эти новомодные «data science, feature selection» and so on. )))) Вы сам, случайно, не из этой сферы?<br/> Интересно смотреть, как обычные этапы исследовательской работы выделяются в новые отдельные направления и сопутствующие им профессии. Ну, это так — возрастное, не обращайте внимания. ))) Я, кстати, не являюсь профессиональным программистом.<br/> А теперь по сути. <br/> Начну с «big data». Какие огромные массивы данных имеются ввиду в нашем случае? Если мы говорим об историческом периоде (ретроперспективе) — то необходимость существенно длительного отступа назад по интервалам — весьма сомнительна. Грубо говоря, для торговли в марте 2021 года вряд ли вам <strong><em>действительно</em></strong> требуются данные за январь 1921 года. Другой вариант — желание связать динамику показателей разных активов. Но количество таких активов в разумном подходе ограничено. Более того, если есть связь динамики показателей разных активов, то ее проще учитывать явно — численно. <br/> Потребность в огромных массивах может возникнуть в случае использования в качестве исходных данных для нейросети банально ВСЕГО ДОСТУПНОГО НАБОРА ИНФОРМАЦИИ. Этот случай я оставлю без комментариев, хотя хочется сказать, что это тупиковый путь на нынешнем этапе.<br/> Насчет способов обработки данных. По моему убеждению, способ обработки (подготовки) данных выбирается исходя из метода решения задачи (т.е. расчетный численный метод). Если бы существовало точное решение задачи трейдинга, то можно было бы говорить о том, что в торговом терминале это решение надо представить набором стандартных способов решений, отличающихся методами численного решения (как индикаторы представлены, например). Но такого точного решения не существует. Обычно в алготрейдинге используют свое численно выраженное решение. При этом, используемое решение является лишь решением частного случая задачи трейдинга. Или вообще используют какую-то найденную взаимозависимость (неэффективность). А вот если метода решения задачи у исследователя вообще нет, то и возникает потребность в разных способах обработки данных — опять мы попадаем на случай использования нейросетей. Случай, когда одновременно используется несколько численных методов решений мне представляется нерациональным.<br/> К квику у меня тоже много вопросов. В первую очередь, мне не нравится как устроена в квик+луа работа с заявками… Такое ощущение, что его писали посменно несколько программистов, которые еще и не всегда общались между собою ))) К сожалению, мне квик сравнить не с чем — банально на других терминалах не работал. <br/> Пока мне удается оставаться в рамках «квик+луа», не используя внешние приложения. "