Список проголосовавших за комментарий "Я бы выравнивал цены предыдущего контракта по следующему, исключая дни экспирации и начальные периоды, когда торговли особо нет — то есть, данные до экспирации предыдущего выбрасывал бы. Нужно подвинуть цену предыдущего контракта по всему периоду так, чтобы цена выхода предыдущего была равна цене входа следующего, но не константой, конечно."