Список проголосовавших за комментарий "Для Si это даёт слишком малую погрешность, чтобы изобретать тестер. Тем более, что стратегию всегда можно прогнать на USDRUB_TOM и оценить различие.<br/> Для брента все намного интереснее. Не очень понятно, почему взята стратегия в лонг, ведь брент почти всегда в контанго. Было бы интересно взглянуть на результаты стратегии только в шорт и, разумеется, в обе стороны. <br/> С практической точки зрения было бы интересно оценить разницу результатов по системе лонг/шорт в зависимости от расстояния в рабочих днях точки роллирования от даты экспирации. <br/> Спасибо!"