Список проголосовавших за комментарий "UnembossedName, <blockquote>TWR считаю так. На каждый день (как опция на каждый день пополнения, но тогда всякие СКО по счету невалидны) считаю дневное изменение по формуле. S2 / (S1+A), где S1 — оценка по закрытию предыдущего дня S2 — оценка по закрытию текущего дня A — пополнение.</blockquote><br/> У меня такой вопрос. Свою доходность так считать не проблема.<br/> <br/> А вот по чужой эквити если считать TWR, то как-то можно автоматически учесть такую возможную манипуляцию:<br/> после дивгэпа человек тупо выводит крупную сумму (пофиг на незакрытый дивгэп, выводится сумма больше половины счета), затем через пару недель приходят дивы, а так как мы считаем проценты на остаток на каждый день, то этот приход дивов даст просто мега-прирост доходности.<br/> <br/> Вопрос вызван вот этой ситуацией с комон (там скачок был вызван именно этими причинами, тут и А.Г.подтвердил, что это именно сначала вывод очень круной суммы, а потом поступление дивов)<br/> <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fwww.comon.ru%2Fuser%2FBerezka%2Fstrategy%2Fdetail%2F%3Fid%3D15475&s=1369058909">www.comon.ru/user/Berezka/strategy/detail/?id=15475</a><br/> <br/> Мне кажется, что такое можно только корректно по годовой доходности через XIRR рассчитать. А метод TWR тут попросту «помогает» манипулятору."