Список проголосовавших за комментарий "<blockquote><strong><em>Чем меньше элементов в вашей конструкции, тем надежнее.</em></strong></blockquote><br/> «Все нужно упрощать до предела, <strong>но не более того</strong>.»<br/> <br/> А. Эйнштейн<br/> <br/> Имхо надежность конструкции (метода торговли) прежде всего зависит не столько от количества элементов (правил), сколько от их качества — насколько они отражают объективные закономерности маркета. И если каждое правило — учитывает свою определенную закономерность или увязывает взаимодействие между оными ( в методе) то значит ему — быть.<br/> <br/> <br/> <blockquote><strong><em>А суперство сводится к тому, чтобы иметь максимальный пул максимально некоррелированных систем.</em></strong></blockquote><br/> я плохо верю в то, что трейдер способен за свой lifetime создать больше одного эффективно работающего метода :)и таких трейдеров на весь мир — единицы<br/> <br/> другое дело в методе могут быть разные правила основанные на разных объективных закономерностях маркета <br/> <br/> а что касается asset allocation то он как раз и призван нивелировать эффект наличия у торгующего максимального пула максимально некоррелированных <strong>макисмально неработающих</strong> систем.<em> :)<br/> <br/> <strong><em><br/> <br/> </em></strong></em><blockquote><em><strong>Я не думаю, что суперпремии к рынку (скажем, 50% годовых) раздают без суперриска</strong></em>.</blockquote><br/> <br/> Супер-премии никто не раздает, они зарабатываются работающим методом <br/> <br/> И супер-премиальность идет не за счёт повышенного риска (риск как раз понижается), а за счёт разницы между эффективным методом и неэффективным.<br/> <br/> Вы же априори считаете, что эффективность методов при одинаковом риске примерно одинаковая у всех фигурантов рынка… что верно вцелом, так как подавляющее большинство retail and institutional players таки не имеет работающего метода, но это необязательно верно в частности :)<br/> <br/> И о годовых процентах — надо учитывать не просто годовой процент для сравнения, ибо один может сделать за год столько трейдов сколько другой за 25 лет <br/> <br/> Нужно сравнивать <strong>удельный</strong> профит за трейд, после совершения как минимум статистически значимого количества трейдов, скажем 1000"