Список проголосовавших за комментарий "A B, <blockquote>а именно наилучший спред и открытый интерес по страйку. Мы можем построить регрессию,<strong>где мгновенная ликвидность будет зависеть от открытого интереса...</strong></blockquote>не думаю, что это нормальный практический способ <img smile="nea"/>. Его с натяжкой можно применить к очень активно торгуемым опционам, а остальные?<br/> <br/> Пример: сейчас на фьючерсе Si-3.21 есть пут с максимальным Открытым интересом в 122000к. Так вот 120000к из них — это единственная сделка, совершенная более 2-х месяцев назад. А остальное — неликвид. Вот доска + стакан:<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/06/96/11/2021/03/17/ff84b0.png"><img src="/uploads/images/06/96/11/2021/03/17/c43c51.png"/></a><br/> <br/> Сегодня прошло всего 251к.<br/> <br/> <blockquote>На практике тратить ресурсы на это вряд ли было бы эффективно.</blockquote>согласен! <img smile="yes"/><br/> <br/> <br/> Вообще смотрю для себя на будущее:<br/> — blue chips (где нет проблем ни с ликвидностью, ни с оценкой опционов — можно даже на теор. цену не смотреть),<br/> — суперволатильный трешак, как GME, TSLA и др. Здесь подход лотерейный и в принципе тоже пофиг и на теор. цены и на всё остальное. Главное