Список проголосовавших за комментарий "asfa, Я как бы ни к чему не призывал и ни за что не агитировал. В порядке продолжения дискуссии соглашусь, что для одних целей будет достаточно, а для других — нет. Я не уверен, что наш частный инвестор способен двигать котировки даже в первой сотне ликвидных опционов на нелотерейные страйки. <br/> Проблема бектеста в том, что это все равно работа с прошлым, которое не гарантирует настоящее. Максимальная полезность от знания всего стакана достигается вместе с владением машины времени. Как, например, будет влиять знание стакана пятилетней давности на ту же самую Теслу на сегодняшнее принятие решения? Тем не менее, нам все равно необходимо иметь какую-то оценку. Можно ли ее получить? На ум сразу приходят несколько вариантов экстраполяции между текущими рыночными данными и историей, например, с помощью регрессии по открытому интересу, внутридневному объему БА или капитализации БА.<br/> При бектесте с помощью IV мы можем восстановить теоретическую цену опциона, приняв что она лежит посередине Bid