Список проголосовавших за комментарий ""… Чем отличаются дальние опционы от ближних? Тем что у них больше временная премия и чувствительность ко всем внешним параметрам: волатильности, процентной ставке и цене БА. То есть они более спекулятивны и более интересны не только для хеджера, но и для спекулянта, ..."<br/> <br/> Разве у дальних опционов выше чувствительность ко всем грекам? У дальних опционов выше чувствительность к веге, но ниже к гамме и тэте. <br/> <br/> Наверное это пример того, как для убеждения аудитории в своей правоте докладчик намеренно идет на подмену понятий.<br/> <br/> А на самом деле спорить здесь не очень — опционы все нужны и короткие и длинные. Это здорово, что у нас немного развились короткие. Никто не мешает развивать длинные — пусть заинтересованные стороны соберутся, все обсудят и начнут действовать"