Список проголосовавших за комментарий "Мальчик Buybuy, для получения такого большого количества данных Вы наверняка используете весьма малые таймфреймы или даже тики. <br/> Должен заметить, что между данными с маленьким временным лагом (менее 15 мин) и бОльшим временным лагом существуют некоторые статистически значимые неоднородности. По крайней мере на российских акциях внутри минуток преобладает контртренд, а выше 15 минуток его влияние исчезает. Статистика дневок отличается от статистик внутри дня. <br/> Но ладно бы это. На макроуровне мы имеем уникальные события, которые не повторяются. Наш кризис 1998 года совсем не похож на кризис 2008 и не имеет аналогов в США. Великая депрессия тоже единичный феномен."