Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>логично ли суждение что на дневных барах, меньше шума чем на других более маленьких таймфреймах?! Как считаете вы, дают ли дневки преимущество или это лишь меньшая статистика, под которую проще подогнать алгоритм на истории?</blockquote>Это самоочевидно: чем младше таймфрейм, тем больше шума и выбросов. На дневном интервале любая стратегия будет показывать стабильность и предсказуемость лучше, чем на минутных или часовых, но и возможности прибыли тоже будут меньше.<blockquote>Мы сделали обычный алгоритм по скользящим Ema(50) пересекает Sma(50) и открываются сделки.</blockquote>Каким алгоритмом вы определяли/подбирали глубину?"