Список проголосовавших за комментарий "Сравнивать Глобекс и наш колхоз в силу тожй же ликвидности по моему смешно. Продление торгов спот считаю вредным. <br/> А вот с этим утверждением гуру в корне несогласна: «Чем отличаются дальние опционы от ближних? Тем что у них больше временная премия и чувствительность ко всем внешним параметрам: волатильности, процентной ставке и цене БА. То есть они более спекулятивны и более интересны не только для хеджера, но и для спекулянта, при условии, конечно, что биржа обеспечит ликвидность в дальних контрактах.» <br/> В теории да, на практике спекулятивность аналог изменений в %% за единицу времени к цене актива. В силу небольшой временной стоимости именно месячные опционы наиболее српекулятивны и тем спекулятивней, чем ближе к сроку эксптрации."