Список проголосовавших за комментарий "Спасибо именно в этом и вопрос, т.к. думаю Вы наблюдаете явно дольше, чем я. Про функцию нескольких величин мне понятно, но я написала «при прочих равных».<br/> <br/> И последдний, ответ не срочно. Если в Вашем примере я жду роста волатильности и вместо хеджирования фьючем решаю открыть вторую ногу в опционах, то какая позиция стреддл или стренгл (недалекий скажем +1-2 страйка от денег в обе стороны) даст лучший результат? или это в первую очередь зависит от роста волы и силы движения БА и однозначного ответа тут нет?"