Список проголосовавших за комментарий "tyro, в вашем примере — все будет в 2 раза меньше, т.к. опционов в 2 раза меньше. Т.е. все греки пополам. В моем примере позиции полностью ИДЕНТИЧНЫ.<br/> чем длиннее опцион, тем больше на его стоимость влияет изменение волатильности. Это из формулы БШ.<br/> лонг краткосрок шорт долгосрок имеет смысл в текущей ситуации, т.к. вола на краткосроке сейчас значительно ниже долгосрока (обратный календарь).<br/> Что вы хотите мерить в процентах? обычно смотрят все в абсолютных величинах (греки). Может не изобретать велосипед и изучить греки по интересующим вас альтернативам?<br/> Вот хороший сервис <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.option.ru%2Fanalysis%2F&s=3747266691" target="