Список проголосовавших за комментарий "CloseToAlgoTrading, подход взять просто доходность, как написал 3Qu, вполне адекватный. Можно еще BN сразу после входа поставить. Если вас беспокоит вопрос оценки достоверности на данных сильно отличающихся от обучающих примеров, то есть целый ряд приемов.<br/> Наиболее рабочий из offline RL — делается несколько прогнозов и смотрится их дисперсия. На данных близких к обучающей выборке дисперсия разных прогнозов будет небольшая, а за пределами большая. В офлайн RL обычно не используют прогнозы в области большой дисперсии. Если модели легкие, то можно учить сразу несколько, если тяжелые, то обычно берут общюю основу и несколько легковесных голов. <br/> "