Список проголосовавших за комментарий " Бодрый вечер!<br/> <br/> Проясните плиз пару моментов:<br/> <br/> 1.<br/> <blockquote>продажи делает за 56 дней до экспирации. Так как эта та точка (По словам Карен) после которой идет «ускоренное таяние» пермии опциона.</blockquote><br/> Почему ускоренный распад начинается для deep-ОТМ опционов за 56 дней до экспирации ??<br/> У вас есть график зависимости Тэты от времени для deep-ОТМ опциона ?<br/> <br/> 2.<blockquote>Продает страйки далек вне денег, которые равны 5% Probability of inthe money.</blockquote><br/> это эквивалентно Дельте=0.05 ?? Или это некий искусственный параметр?<br/> <br/> 3.<br/> <blockquote>Думаю переводить не надо. То есть 5% на путах и 10% на колах.</blockquote>вот это не понятно...<img smile="unknown"/> Откуда 10% на коллах ?<br/> <br/> 4.<br/> <blockquote>как делает регулирование: начинает «думать» что делать если БА подходит к 30% зоне Probability of inthemoney</blockquote><br/> Это Дельта или параметр?<br/> <br/> 5. Как регулировать позицию при «взрыве волатильности»? Роллировать с убытком в след. серии?"