Список проголосовавших за комментарий "Rusty_Trade, круто!<br/> <br/> Тогда вопрос:<br/> При приближении к экспирации Омега получается растёт (цена опциона падает и она в знаменателе). Т.е. для получения большего «плеча» выгоднее брать краткосрочные опционы. НО! У краткосрочных опционов большой временной распад.<br/> Значит, существует оптимальная точка в пространстве {цена опциона-время до экспирации}, когда Омега уже достаточная большая (4-5), а временной распад опционов ещё относительно мал (<Х% в день).<br/> <br/> Как найти оптимальную точку ??"