Список проголосовавших за комментарий "kiselev, у всех компаний (в основном Blue Chips), с которыми мы экспериментировали несколько лет назад было так (цифры — для понимания):<br/> ближняя серия перед отчётом могла иметь IV 100% ATM, 140% OTM с Дельтой 0.30. <br/> После выхода отчёта происходил гэп и IV сразу падала драматически до 40% ATM и 45% OTM с Дельтой 0.30.<br/> Более дальние серии по IV реагировали слабо в обе стороны.<br/> <br/> Стратегия покупки стрэнгла перед отчётом чаще приносила минус. Искл. — большой гэп после отчёта, когда одна «нога» становилась ITM.<br/> <br/> * Можно поэкспериментировать: перед отчётом продажа стрэнгла ближней серии + покупка стрэнгла дальней серии для хеджа."