Список проголосовавших за комментарий "<p>wrmngr, то есть для расчета шага дельта-хеджа вы считаете гамма-фактор, в котором вместе текущей IV сидит прогнозная? Ни разу такого не видел.<br/> Но в этом случае вам нужно сделать прогноз на ближайший день, что отличается от первого случая только интервалом прогноза. Вполне вероятно, что тот же Твардовский даст вполне работоспособную оценку в обоих случаях, только глубина окна в прошлое будет отличаться</p>"