Список проголосовавших за комментарий "asfa, 1.<br/> <blockquote>Аллирог, как? На купленные путы «в деньгах» у Вас должны были появится проданные фьючерсы, а на проданные путы «вне денег» просто начислили бы положительную маржу. У Вашего клиента было ГО под шорт фьючерсов с учетом маржи?<br/> <a name="comment9020281"></a>… ответ Аллирога - вы меня удивляете. В ратио-спреде ГО под проданные опционы тратится очень сильно, так как они продаются в бОльшем количестве, чем покупается центр. И естественно при эскпире это ГО высвобождается. На ГО под шорт -ответ есть в тексте поста.Там было ВСЕ ЗАБЛОКИРОВАНО. И брокер решил не расшивать лимит, так как согласился не крыть до экспира 2 дня. <span style="color:#ff0000;"><span style="color:#ff0000;">Если б он на это не согласился, то раздал бы лимит и я сам спокойно без убытка все был закрыл, как делал сто раз и до этого и после этого.<br/> </span></span><a class="trader_other" href="/profile/Allirog/">Аллирог</a><ul><li>30 октября 2018, 14:43</li></ul></blockquote>«XaoC82, ГО под позиции утром 9-го апреля было 15 млн, а вечером стало 200 млн. р. С каким запасом? В 20 раз меньше счета? ) Сколько довносить? 180 млн? ))»<br/> <br/> «VadimTrade, оглянитесь вокруг.Люди сливают регулярно на ровном месте. А я слил часть клиентов впервые за 20 лет на ИСКУССТВЕННО созданной ситуации, которая произошла ОДИН раз за всю историю отечественного срочного рынка. И при этом — моя система хрупкая? )»<br/> <br/> «Алексей, ОДИН раз в истории ГО поднималось биржей примерно также как 9 апреля 2018-го года.Это было 3-е марта 14-го.И тогда брокеры никого из моих клиентов не крыли и говорили, что поступят также и впредь. Но по этому поводу уже столько написано ( в том числе и в этом топе) что я не буду повторяться.<a href="/profile/Allirog/"><img src="/uploads/images/01/89/21/2013/09/16/avatar_a7d6b3_24x24.jpg" alt="avatar"/></a><a class="trader_other" href="/profile/Allirog/">Аллирог</a><ul><li>31 октября 2018, 11:54»</li></ul>===========================================<br/> 2. «С тех пор как я перешел на ФОРТС (2009-2010 год) и откатал там стратегию интрадей фьючами+прикрытие рисков по краю опционами -залипания исчезли как класс, поскольку прикрытие края опционом — это и есть направленная позиция ПРОТИВ направления сделок по интрадею.» <br/> <br/> asfa, я в этой конструкции хотел разобраться с твоей помощью. и возможно путано высказался. в этой связке ведь всё закрыто от резкого изменения цены, или нет?"