Список проголосовавших за комментарий "Аллихвост, <blockquote>отлично общаемся! главное в сплетни не стикать.</blockquote>отлично! <img smile="drinks"/><br/> <br/> 2 момента:<br/> 1. в апреле 2018-го у него была позиция в РТС в пропорциональных спредах на путах + дельта хедж фьючерсом. Об этом он сам же пишет по твоей же ссылке http://forum.mfd.ru/forum/poster/?id=425, в 3-м абзаце вся информация по ситуации.<br/> <br/> Случился «взрыв» и его позиция из-за проданных опционов (из-за их Веги) стала временно сильно отрицательная. Тут он прав — если бы ему дали просто время, то он бы получил прибыль. Но биржа требовала денег от брокеров и некоторые брокеры его закрыли.<br/> С этой ситуацией мне всё ясно. Он своим примером показал как в этой данной конструкции реализовался риск позиции = не хватило денег на поднятое биржей ГО. Вопросов нет.<br/> <br/> 2. <blockquote>а вот с Аллироговским подходом ...<br/> торгуешь внутри дня фьючерсом без стопов под прикрытием опционов...</blockquote><br/> Что ты написал — это точно не п.1, это совсем другое.<br/> <br/> <span style="text-decoration:underline;"><strong>Что конкретно он делает ?</strong></span><br/> <br/> По логике это (покупка фьючерса + покупка пута), а дальше некоторый дельтахедж в зависимости от того куда фьючерс будет скакать.<br/> <br/> Но это же просто <span style="text-decoration:underline;"><strong>стратегия «покупка волатильности»</strong></span>. У неё есть свои плюсы и минусы. <br/> Главный минус — сразу после входа в сделку волатильность начинает падать, опцион теряет в стоимости, а фьючерс не доходит до тейков.<br/> Повторю: я такое торговал на РТС в 2013г., результат у меня получился отрицательный. Не исключаю, что мне не фортануло или руки не оттуда растут, или опционы неправильно подбирал, но больше я так не делаю. (Сейчас просто покупаю опцион или вертикальный спред, если есть понятная цель).<br/> <br/> Но на большой или увеличивающейся волатильности