Список проголосовавших за комментарий "<p>asfa, биржа не транслирует греки, только жалкое подобие улыбки. И улыбка у неё ужасная слишком часто, чтобы на неё полагаться в торговле.</p><p> </p><p>В целом задача решаема: вычисляется нужный Вам грек для данного момента времени и затем записывается «на память» в долговременное хранилище. В итоге получается функция времени с которой можно работать. Для биржевой улыбки можно вычислить дельту, гамму, вегу. Тету для биржевой улыбки сейчас нельзя вычислить. В этом никогда не было потребности, поэтому данная задача не решена.</p><p> </p><p>Для своей улыбки (которой мы рекомендуем пользоваться при совершении реальных сделок) можно вычислить дельту, гамму, вегу и тету. С той оговоркой, что имеющийся сейчас расчет даёт немного завышенные числа, которые иногда трудно интерпретировать интуитивно. =) Знаю, звучит не очень вдохновляюще. Это потому, что грек «Тета» один из самых манипулируемых и вводящих в заблуждение. Поэтому при реальной торговле опционами я его не использую.</p><p> </p><p>И за 5 (почти 6 лет) существования опционного модуля в ТСЛаб не было ни одного человека, который бы пришел и сказал, что "<strong>жить не может без Теты и вычислять её нужно по такому и такому алгоритму</strong>".</p><p> </p><p>Пример вычисления дельты для выбранного страйка можно посмотреть тут:</p><p><strong><a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fforum.tslab.ru%2Fubb%2Fubbthreads.php%3Fubb%3Dshowflat%26Number%3D86236%23Post86236&s=811154414">http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=86236#Post86236</a></strong></p>"